久期量化

合肥久期量化信息科技有限公司（以下主要简称“久期量化”）成立于2013年10月30日。创始人系中国科学技术大学管理学院统计与金融系教授、博士生导师张曙光老师。公司主要从事资本运作、风险管理、金融大数据服务。久期量化公司与中国科学技术大学先进技术研究院未来中心合作成立中科大量化投资研发中心，目标在于打造国内领先的金融量化投资研究中心。主要从事金融策略研发、量化分析，程序化交易的产学研结合平台。 久期量化公司拥有自己的量化研发团队与统计研究团队。其中量化研发团队与美国UC Berkeley（加州大学伯克利分校）金融数学系郭新教授合作。主要从事金融量化策略研发、程序化交易开发，国内外金融热点问题研究。统计研究团队——由金祖胜博士（美国普渡大学统计系博士)带头，主要从事大数据统计分析、预测建模和实施。

基金投资策略为量化多因子策略。量化多因子模型在传统的基本面选股基础上进行了拓展，分别从基本面、市场情绪、事件驱动三个维度刻画多因子模型。其中基本面指标5-10个（主要用于选股），情绪指标2个（主要用于择时），事件驱动策略5个。

资金分配策略：

-基于套利策略投资组合单元分配

-确定各单元的资金额度

-动态管理

阿尔法套利策略；

-运用数量化选股策略构造股票组合

-合理运用股指期货合约对股票组合进行套期保值操作

-有效规避市场系统性风险

-获得超额收益

其他套利策略：

-采用相应数量化方法有纪律性地实施套利交易