盛永嘉华投资

北京盛永嘉华投资管理顾问有限公司，成立于2008年3月，由信号处理领域的知名专家组成，公司以数量化投资为主要发展方向，采用多空交易手段进行组合管理。公司以领先的技术优势、高效专业的服务品质为高端客户提供各种对冲基金产品。

作为国内证券市场对冲基金的开拓者，盛永嘉华拥有多风格、多层次的数量化投资策略，并通过自主研发的量化投资系统来强化收益的客观性和可持续性。

金融时间序列模式（价格形态），反映了投资者们在市场上的“个体加总行为”和“系统性行为”，包含“流动性供求关系”和“行为偏差”等信息。

虽然市场参与者的行为以及他们对市场环境和微观结构变化做出的反应会随时间而改变，但我们仍可以认为他们表现出的行为在“一定程度”上具有一致性，即具有时间记忆性。

这种记忆特性，成为了公司搜索技术预测“时间序列数据”趋势的基础理念，即各种模式都会随时间的推移而出现重复。

该技术源自于生物信息学、图像识别及其他领域的信号处理算法，该技术可对任意数据集进行快速有效的模式匹配。

利用该技术对指定资产的时间序列模式和相对应的历史数据进行匹配（搜索），得出与该指定资产具有相似模式的“所有”历史数据样本。通过对历史数据样本下期收益，进行统计，可以得出该资产的下期收益的预测。因为在一定程度上，价格模式或其他时间序列模式会随着时间而重复。

公司搜索技术并不要求匹配的“历史价格模式”具有某种特定形态。我们可以找出所有与指定时间序列“匹配”的任意历史模式，而不仅仅是只能找到可产生最高收益的特定模式。

公司搜索技术的强大优势还在于，它并不要求将市场效应划分为：均值反转效应、动量效应或其他经典技术分析模式。因此，预测收益最高的一组资产并不一定表现出任何一个特定的趋势和形态，并且我们的预测也无法通过一个简单的线性模型得到充分的解释。