秦志宇

总经理，清华大学自动化系本科、硕士，8年量化投资经验。曾效力于美国著名对冲基金量化交易团队，历任高级研究员、副总，研究美国股票期货市场的中频和高频量化交易，具体工作包括研发超过60个不同持有周期的统计套利模型；维护统计套利模型，增加模型鲁棒性、提高模型可管理的资产规模；深入研究不同数据源对选股的影响，收集、整理、研究非结构化数据；管理量化分析师团队，提出创造性的量化投资策略，指导量化分析师完成具体的建模工作。现专注于研究中国期货市场的中高频量化模型和投资组合优化方法，开发基于现有量化投资模型的优化系统，根据模型表现和市场特点进行优化。在涵德投资应用量化投资在中国期货市场进行实盘交易，35个月收益率259.78%。