为什么国内外的国债期货都是近高远低的结构?
提问者:匿名网友 发布时间:2018-11-29 来源:网络
为什么国内外的国债期货都是近高远低的结构?
为什么国内外的国债期货都是近高远低的结构?
这个在我们国家也是一样的,正常的国债期货市场都是这样,因为到期日的临近,国债的价格会越来越接近100,所以日期越往后会越贵
这是一个价格发现的功能机制,当交割月份临近,价格就慢慢回归期货标的。
在国债期货即将重新推出之际,我们来关注一下国债期货投资者结构分类。...从国外的做市商经验来看,利用衍生品对存货进行对冲是存货风险管理的重要
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