-根据国债期货与最便宜可交割国债(CTD)之间的关系,国债期货合约的久期和基点价值计算方法如下:(1)期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值.
国债期货一个点1W元,你算算就知道了,合约很大的
基点是两个合约之间的价差;合约价值是:价格X合约单位或者每手保证金处以保证金比例。
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你好,1.应交易合约张数=债券价值总额/单手期货价值*(已有组合基点价值/单手期货基点价值),其中单手期货基点价值=CTD基点价值/转换因子,计算结果为约21手。2.目标久期小于现持有组合久期的,要做空国债期货合约,对冲以降低组合对市场利
你好,国债一般是半年或一年付息一次。在两次付息中间,利息仍然在滚动计算,国债持有人享有该期限内产生的利息。因此在下一次付息日之前如果有卖出交割,则买方应该在净价报价的基础上加上应付利息一并支付给卖方
国债期货基点的价值是确定的,50元,也就是最低波动
您好,期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子(CF)。这是由于,到期日时期货价格收敛于最便宜可交割国债的转换价格,在到期日可知:期货价格=最便宜可交割国债价格/对应的转换因子
你好,5年期国债跳动一下是50块,希望对你有帮助标准合约×最小变动单位
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您好。价格X合约单位或者每手保证金处以保证金比例。