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国债期货和期现之间如何进行套利?
提问者:匿名网友 发布时间:2018-10-30 来源:网络
国债期货和期现之间如何进行套利?
国债期货和期现之间如何进行套利?
对于国债期货期现套利来说,无法做空国债现货做多国债期货,只能采取做多基差的套利。国债期货交割的时候期现基差是0,因此如果市场上出现负基差,就可以做多基差,如果在后续交易中出现正基差,可以平仓获利,或者持有至交割,获取基差的利润,这是基差交易的基本思路。从操作层面来说,最便宜可交割债券和国债期货空头的组合是比较稳妥的,因为最便宜可交割债券用于交割,成本低,也最容易出现负基差。
你好,基差交易者时刻关注期货市场和现货市场间的价差变化,积极寻找低买高卖的套利机会。做多基差,即投资者认为基差会上涨,现券价格的上涨(下跌)幅度会高于(低于)期货价格乘以转换因子的幅度,则买入现券,卖出期货,待基差如期上涨后分别平仓;做空基差,即投资者认为基差会下跌,现券价格的上涨(下跌)幅度会低于(高于)期货价格乘以转换因子的幅度,则卖出现券,买入期货,待基差如期下跌后分别平仓。
您好,这个是很难进行的,国债的波动一般不大
你好,国债期货期现套利可采用延迟进入交易的模式,即以可交易的较低价格买入国债,保证手头持有可交割的现券用于交割,并在现券持有期间可获得一定的利息收益,而在国债期货市场以可交易的较高价格卖出适当数量的期货合约。
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