今年上半年国内宏观经济偏弱、流动性偏紧，金融强监管、减持新规、化解钢铁煤炭过剩产能等政策频出，海外则欧洲经济强劲复苏、日本持续增长、美国增速放缓，此外各市场整体风险偏好均较低，受此影响国内各市场表现迥异。在这一市场环境下，阳光私募行业砥砺前行，统计期内3422家投顾中有1711家（50%）盈利，10631只产品中有6058只（56.98%）盈利；整体平均盈利1.19%，表现虽弱于同期沪深300的10.78%，但好于中证1000的-12.07%，以及去年同期的-3.61%。
股票多头策略
统计期内股票多头中有1686家投顾、5712只产品，今年来平均收益率为2.12%，强于去年同期的-7.23%。其中正收益的产品有3560只，占比62.32%、平均收益11.12%；负收益的产品有2152只，占比37.68%、平均收益-7.88%；1295只跑赢沪深300，占比22.67%；268只跑赢中证500，占比4.69%。
事件驱动策略
统计期内事件驱动中有199家投顾、533只产品，今年来平均收益率为0.25%，强于去年同期的-1.16%。其中正收益的产品有212只，占比39.77%、平均收益11.58%；负收益的产品有321只，占比60.23%、平均收益-8.47%；78只跑赢沪深300，占比14.63%；21只跑赢中证500，占比3.94%。
阿尔法策略
回首过去的半年，在金融强监管、去杠杆持续、货币政策中性偏紧的背景下，市场流动性趋紧、交投情绪下滑，虽然市场波动率并不算低，但与去年相比也并未出现较大变化。统计期内对冲套利策略中有62家投顾、194只产品，今年来平均收益率为1.20%，弱于去年同期的1.64%。其中正收益的产品有67只，占比34.54%、平均收益4.25%；负收益的产品有127只，占比65.46%、平均收益-2.47%；4只跑赢沪深300，占比2.06%；1只跑赢中证500，占比0.52%。
程序化期货策略
上半年商品市场多数品种结束16年的长趋势行情，转而进入震荡下行区间，整体趋势并不明朗；同时在套利方面，虽然各版块内均存在不同程度的跨期、跨品种套利机会，但多数品种价差回归周期或较短，或临近交割期，套利风险不低且操作难度颇高。统计期内程序化期货中有240家投顾、464只产品，今年来平均收益率为-3.26%，弱于去年同期的9.01%。其中正收益的产品有174只，占比37.50%、平均收益8.30%；负收益的产品有290只，占比62.50%、平均收益-10.54%；39只跑赢沪深300，占比8.41%；7只跑赢中证500，占比1.51%。
