从中国工商银行获悉,自2011年在国内推出首款量化理财产品以来,工行已构建起市场领先的量化投资技术和系统管理优势,目前发行的量化产品涵盖7个系列,管理资产规模近100亿元。据介绍,量化投资是运用现代计量方法将投资理念和投资策略通过具体指标、参数的设计进行模型化,让模型对市场进行客观跟踪的一种新的投资方法。
与传统投资方式相比,量化投资具有快速高效、客观理性、收益与风险平衡、个股与组合平衡等特点。近年来,工行积极推进理财业务的健康发展,持续通过理财投资技术和产品领域的创新,为客户提供更加多元化的投资选择。其中,工行在国内银行业中率先开展量化投资研究和人才培养,组建了专业的量化投资团队,搭建了量化投研平台,在投研能力、产品创新、风险控制等方面取得了领先优势。
在产品研发方面,工行推出了7个系列的产品,包括3个α(绝对收益)系列和4个β(相对收益)。其中α产品系列分别涉及定向增发、FOF、海外股票、商品、债券市场。例如2013年4月工行推出的“恒盛定向增发”量化产品,运用组合投资和对冲策略,今年以来的年化收益已达30%,显示了良好的抗风险能力。在投资理念和投资方式方面,工行设定了科学的投资策略,较好地平衡了获得收益、对冲风险、控制回撤、稳定回报等目标,获得了客户和市场的认可。
